des
Wahlpflichtbereiches
Titel
des Moduls
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Statistik
stochastischer Prozesse
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R
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A
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x
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Vorlesung |
Übung |
Umfang
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2 SWS |
1 SWS |
Inhalt
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Elemente der Schätz- und Testtheorie für unabhängige identische verteilte Zufallsgrößen, Likelihoodtheorie für stochastische Prozesse, spezifische statistische Verfahren zur Parameterschätzung bei stationären, bei Diffussionsprozessen und Markovschen Ketten, Schätzgleichungen, Anwendungen in Finanzmathematik. |
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Voraussetzungen
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Stochastik I, stochastische Prozesse (wird bei Bedarf mit behandelt) |
Regelsemester
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ab 5. FS |
Abschuss |
Leistungsnachweis oder Prüfung |
Prüfungszulassungsvoraussetzung
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Teilnahme an Vorlesung und Übung |
Studienpunkte
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4 bei Abschluss durch Leistungsnachweis 5 bei Abschluss durch Prüfung |
R = Reine Mathematik
A = Angewandte Mathematik